경제
+ 확률과 통계
심화
상경
포트폴리오 위험과 분산 투자
분산과 공분산
탐구 방법
[포트폴리오 위험 분석] 공개된 주가 데이터로 여러 종목의 수익률·표준편차·상관계수를 계산하고, 투자 비중을 바꿔가며 포트폴리오의 기대수익률과 위험을 산출하여 위험-수익 평면에 효율적 투자선을 그려 분산 효과를 정량 분석
확장 연결
두 자산의 상관계수에 따른 분산 효과를 분석하여 효율적 투자선(efficient frontier)의 개념을 탐구하고, 체계적 위험과 비체계적 위험의 구분을 통해 분산의 한계를 분석
추천 탐구 주제
상관계수와 분산 투자 효과의 관계
체계적 위험과 베타(β) 계수의 의미
샤프 지수를 이용한 위험 조정 성과 평가