확률과 통계
+ 경제
심화
상경
정규분포와 표준화
효율적 시장 가설
탐구 방법
[주식 수익률 분포 분석] KOSPI 200 지수의 10년간 일별 수익률 데이터를 수집하여 히스토그램·Q-Q plot을 작성하고, 샤피로-윌크 검정으로 정규성을 검증한 뒤 이론적 정규분포와 실제 분포의 꼬리 부분 차이를 분석
확장 연결
정규분포 가정의 한계(팻테일 현상)를 실제 주식 데이터로 확인하고, 블랙숄즈 모델에서의 정규분포 가정과 금융 위기의 관계를 탐구
추천 탐구 주제
VaR(Value at Risk)의 통계적 계산
포트폴리오 이론과 분산의 수학적 최적화
행동 경제학과 확률 판단의 편향